Alternativ Trading Log Excel

Excel Spreadsheets. These er gratis Microsoft Excel regneark for alle å bruke og manipulere for din personlige økonomi. Hvis du ser en feil eller et forslag til hvordan mine maler kan forbedres, gi meg beskjed og jeg vil oppdatere dem hvis jeg er enig med deg jeg kan fortelle deg hvordan lage et nytt design med excel-formler for å passe meglerens provisjoner hvis du trenger hjelp Hvis du bruker en av disse og ønsker å takke meg med en donasjon, kan du bruke denne knappen og min e-postadresse. Excel regneark er min månedlige visning av gevinster pluss industrien sammenbrudd av beholdninger sammen med min fortjeneste eller tap tallies per aksje Jeg bruker Yahoo for all informasjon om næringer og sub-industries. I finner det viktig som en del av min handelsmann s journal for å spore hvor jeg Jeg er ikke bare på lager, men også hvordan hver opsjonshandel flyter. Noen posisjoner kan ta seks måneder eller mer fra start til slutt og uten å spore hver handel fra å selge putter og deretter ha aksjen tildelt meg og til slutt å selge Jeg har tatt et overdekket anrop på det, og jeg syntes det var for lett å miste sporet med hvor jeg var. Samtidig har utsiktene øverst på min månedlige fremgang minde meg om at det er det store bildet som betyr noe Å miste penger på ett alternativ handel betyr ikke at jeg er i det hele tatt Jeg finner dette regnearket et av mine beste verktøy for å kontrollere følelsesmessige svingninger vi alle føler i å jobbe aksjemarkedet Å ha bransjens sammenbrudd inkludert i samme visning holder meg også fra å laste opp til tung i en industrien, uansett hvor sterkt jeg er på. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. Vedlagte Excel-regnearket hjelper meg når jeg skriver nakne putter. Jeg vurderer hvert alternativ ved hjelp av premie, streik, antall kontrakter og gjenstående tid for å bestemme hva min Return on Investment Avkastning vil bli Ved analyse av hver opsjonskontrakt, sammenligner jeg hvilken streik og premie som er det beste valget for meg. Hvis den underliggende aksjen er svært volatil, kan jeg lett se at salget setter godt ut av pengene, gir en retur py med for redusert risiko Hvis det underliggende lageret ikke er veldig volatilt, kan jeg lett se at jeg må hoppe over det og flytte til et annet lager for gjennomgang. Når jeg har bestemt meg lager og streik, kan jeg prøve ulike priser der jeg skal sette Min grense for premien som vil tjene meg avkastningen jeg søker etter Hvert av disse trinnene, har blitt automatisk for meg, og jeg kan bla gjennom et halvt dusin valg på mindre enn et minutt for å gjøre en gjennomtenkt beslutning. Dette regnearket har fortsatt en haug med tidligere alternativ vurderinger der som eksempler på hva jeg har gjort. RETURN ON INVESTMENT COVERED CALLS. I bruker vedlagt Excel regneark for å hjelpe meg når du skriver dekket samtaler Jeg bruker det mye som regnearket ovenfor, men for dekkede anrop i stedet Av på Excel-regneark. Handelsloggen gir meg mulighet til å spore den generelle suksessen til systemet mitt ved å måle nøkkeltall som total gevinstap, antall vellykkede versus mislykkede handler For å håndtere et vellykket handelssystem er det viktig å kontinuerlig itor suksessrate, gevinst tap beløp og en annen statistikk kalt forventning. Eksemplet ovenfor er en tidlig versjon av en handelslogg som jeg satt opp i Exel. Det sporer de viktige elementene jeg nevnte. Legg merke til at en av kolonnene er en gevinststap per kontrakt. En ting som et analyseverktøy som dette trenger er et referansepunkt. Ideelt sett risikerer jeg det samme beløp i prosent hver gang jeg kunne måle et gevinstap per kontrakt, eller jeg kunne måle en gevinstfallsbeløp. For mitt formål valgte jeg å standardisere rundt få tap per kontrakt. Nå, vurder følgende beregninger relatert til de ovennevnte oppføringene. Ved å bruke noen ganske grunnleggende formler kan jeg måle totalt vellykkede handler mot totalt mislykkede handler. Jeg kan måle gjennomsnittlig gevinst per kontrakt, mot gjennomsnittlig tap per kontrakt. Fra disse tallene, jeg kan deretter beregne gevinstapforhold, belønningsrisikoforhold og forventningsgrad. Lagt s, bryter disse ned ytterligere. Win-loss-ratio. Win-loss er faktisk bør kalles vinnersats basert på beregningen jeg bruker Win-forholdet beregnes ved å ta det totale antall vellykkede handler og dividere totalt. I det ovennevnte tilfellet er gevinstfrekvensen 75 Ved inngripen er tapshastigheten 25. Det som forteller meg, er at for handlingene jeg har målt i min logg, 75 av dem er vellykkede Dette tallet kan også betraktes som sannsynligheten for å ha en vinnende handel. I min første handelslogg valgte jeg å bruke en suksessfeilindikator for å la meg flagge en handel som vellykket eller mislykket uavhengig av om den gjorde eller mistet penger Min opprinnelige tanke var at jeg kunne få en vellykket handel som mistet penger hvis jeg følte at jeg vellykket fulgte mine handelsregler jeg har siden eliminert denne kolonnen og har gått med et enkelt mål for suksess. Min handel lykkes når det tjener penger og en mislykket handel når det mister penger. Belønning Risikoforhold. For belønningsrisikoforhold er dette faktisk mer av et forhold uttrykt som en prosentandel. Det er bare gjennomsnittlig gevinstbeløp dividert med gjennomsnittlig tapsmengde. Dette forteller meg at det er for hver handel , hva min gevinstbeløp er som en prosentandel av den totale risikoen. Denne totale risikobeløpet skal være omtrent lik prosentandelen jeg var villig til å risikere, dvs. 1-2 av min portefølje for hver handel. Så en annen måte å tenke på dette nummeret er min avkastning på risiko som en prosentandel. Et lavere tall trenger ikke nødvendigvis å være en dårlig ting. Dette forholdet er ikke faktor i gevinstfallsraten. Så selv om jeg har et lavere belønningsrisikoforhold, hvis min gevinstrate er ganske høy, Jeg kan fortsatt ha et levedyktig trading system system. Expectancy er en indikasjon på hvor mye i gjennomsnitt kan forventes å bli gjort for hver 1 risikert. Disse beregningsfaktorene i både avkastningen på risikobesvaringsrisiko og gevinstfrekvenssannsynligheten for en vinnende handel Ideelt sett vil forventningen være positiv for mitt opsjonshandelssystem. Et kasino vil typisk ha en negativ forventning. Hvis min forventning er negativ eller veldig lav over et rimelig stort antall handler, er det på tide å komme opp med et annet system. Eksponering kan beregnes usi Ng en litt kompleks formel jeg vil dele i et øyeblikk. Det fine med å bruke et regneark er at når formelen er opprettet, må jeg sjelden besøke den. Ekspansjonsvindende handler x vinn beløp - miste handler x tapbeløp. Et siste poeng forventer blir mer gyldig med et større antall handler Jeg vil ikke vurdere forventet forventning over 5-10 handler for å være indikativ på suksess eller fiasko i et handelssystem. Forventet forventning over 100 handler vil være mer meningsfylt. Det er derfor Min handelslogg inneholder en måte å spore mine handler over en lengre periode på. Sette opp en handelslogg. En handelslogg er bare et sted å registrere individuelle handler og måle total suksess. Du kan gjøre dette på et stykke papir, i en stor boks eller annen manuell prosess Men regneark er veldig godt egnet for denne typen ting. Hva skal du fange. Det er mange interessante ting som kan bli tatt med hensyn til en handel. For denne handelsloggen, foretrekker jeg bare å spore informasjon som er nyttig for å gi meg et lengre perspektiv og som kan støtte de ulike beregningene jeg skisserte ovenfor. Jeg vil fange opp noen informasjon som ikke direkte støtter beregningene som datoen som er stengt, samt en beskrivelse av handelen. Jeg fanger også en kort kommentere hvor jeg kan merke noe spesielt om handelen. Noen av de nødvendige opplysningene jeg fanger inn inkluderer antall kontrakter som handles, debetkreditten ved oppføring samt debetkreditten ved utgang jeg tar også opp avgangskommisjonen da dette skal finne ut i min samlede fortjeneste eller tap. Fra tallene som er fanget, kan jeg beregne verdier som netto kredittdekning og total gevinstap. Hvordan kan du gjøre formler. For hver handel kan jeg beregne nettogodkreditkreditt på handelsinngangen som kontrakter x 100 x kreditt debitering per kontrakt - provisjon for oppføring. For det totale gevinstapet beregner jeg dette som nettobetalingskort ved inngang - kontrakter x 100 x kredittdekning ved utgangskommisjon for utgang. Fordi jeg bruker en Excel s preadsheet, alt dette kan gjøres veldig enkelt med et sett med formler. Beregning av den totale statistikken som gevinstforhold, belønningsrisikoforholdet, en forventning er litt mer komplisert. For meg var det lettere å bryte beregningene ned. Først beregner jeg total vellykket handler og totalt mislykkede handler For å gjøre dette, bruker jeg en enkel Excel-formel som i hovedsak teller antall rader som har en positiv verdi. Total vellykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Totale mislykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Det område jeg m spesifiserer ovenfor skal spesifisere alle rader der jeg har skrevet inn trader jeg kan ikke telle den første raden fordi det bare er en header. Now jeg kan beregne gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislykket loss. Avg Suksessfull Gain SUMIF L2 L68, 0 L73 Merk The celle L73 vil holde min totale vellykkede bransjer. Mislykket tap SUMIF L2 L68, 0 L74 Cellen L74 holder min totale mislykkede handler. Fra dette kan jeg nå gjøre alle mine andre beregninger. Win Ratio Totalt vellykkede handler Alle handler Summen av vellykkede unsucces sful trades. Reward Risikofaktor Avg vellykket gevinst Avg Mistet tap Merk Dette forutsetter at jeg vanligvis tar maks tap når jeg har en tapt handel Alternativt kan jeg opprette en kolonne for hver handel som representerer den totale risikoen i trade. Expectancy Win ratio Belønningsrisikoforhold - Løsningsgrad Merknad dette avviger noe fra formelen jeg er oppført ovenfor for forventning. Jeg har gjort flere forutsetninger basert på måten min risiko beregnes. Som regel forventer jeg at mitt gjennomsnittlige mislykkede beløp forblir ganske konstant og bør være omtrent like til min risiko i hver handel jeg tar jeg nevnte for belønning risikofaktor at jeg også enkelt kunne bruke en annen kolonne for å fange maksimal risiko i handel og da kunne jeg beregne tap beløp i forhold til denne verdien I stedet er det jeg antar at mitt gjennomsnitt mislyktes tap beløp representerer alltid 100 av risikoen min Så formelen kan se ut som dette. Forventet risikofaktor belønningsrisikoforhold - Tapforhold 100. For min Excel-beregning forenkles dette til L77 L78-177, hvor L77 min vinn-forhold eller vinn L78 mitt belønningsrisikoforhold Siden totalt mitt gevinstap må være lik 100, kan jeg beregne tapet mitt som 1-vinn. Celleposisjonene kan være forskjellige for regnearket ditt basert på antall kolonner i radene og hvor du valgte å gjøre beregningene dine for handelslogg. Bruke flere regneark i Excel. Mens det er mulig å legge inn alle handler på en side i et regneark, begynner det å bli upraktisk når nummerhandlingene blir for store. Da jeg først satte opp handelen min logg, jeg sporet mine handler i kvartalet Jeg gjorde dette fordi jeg vanligvis bare laget rundt 50 bransjer per kvartal, noe som er ganske overskuelig på et regneark. Etter hvert som handelsvolumet øker, flyttet jeg til sporingstjenester per måned. Ekstern støtter muligheten til å ha flere regneark åpnet av faner nederst i regnearket Hva jeg gjorde da var å lage et regneark for hver måned jeg merket hvert regneark med navnet på måneden det spores For å holde en løpende sum av all min viktige statistikk, jeg nå har jeg et eget regneark som samler den informasjonen Mine formler blir litt mer kompliserte fordi jeg ikke bare trenger å spesifisere cellen, men også regnearket. Så, for eksempel, her er hvordan jeg gjør noen av mine årlige beregninger. Totalt vellykkede handler SUM januar L80, februar L68, mars L73, etc. Notice som refererer til cellen i et regneark, er formatet. Når jeg har beregnet min årlige totals for totalt vellykkede handler, totalt mislykkede handler, gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislykket tap, kan jeg beregne mine forhold og forventning direkte fra disse tallene uten å måtte referere til alle regnearkene i regnearket. Maksimering av fordelene ved handelsloggen. For å være nyttig har jeg funnet det viktig å være flittig å fange mine handler når jeg går inn og ut dem jeg må sørge for at alle mine handler er fanget, inkludert mine feil, jeg har vært fristet i det siste for ikke å inngå handler, jeg beklager å gjøre eller handler som jeg skulle ønske jeg hadde gått annerledes. Denne handelsloggen må være en Kalkulere refleksjonen av min handel mot min handelsplan. Hva kan det fortelle meg. Det kan hjelpe meg med å fastslå effektiviteten til mitt opsjonshandelssystem. Det kan hjelpe meg å fastslå hvordan konsekvent jeg følger handelsplanen. Det kan hjelpe meg å gjennomgå mine handelsregler for inngangsavgang. På lengre sikt kan det hjelpe meg med å bestemme hvor konsekvent min gevinster og tap er. For å være effektiv har jeg funnet at jeg trenger å se gjennom handelsloggen regelmessig. Jeg har gjort denne delen av min månedlige rutine. Ved slutten av alternativene syklus for en gitt måned, sørger jeg for at jeg har alle mine handler angitt i handelsloggen for en opsjonsmåned bare utløpt. Jeg sørger også for at jeg har alle mine handelsblader sammen for hver handel jeg gikk inn. Jeg liker å sitte på en kaffe shoppe på lørdagen etter utløpet og se gjennom handelene mine kollektivt ved å se på min handelslogg for måneden og nullle inn på noen handler som skiller seg ut. Fra denne prosessen har jeg vært i stand til å identifisere områder hvor jeg ikke følger konsekvent mine regler eller hvor min reglene må bli gjort mer konkret. Villkår Trading Spreadsheet Download. The nedlastingslinken for opsjonshandelsarket er under Høyreklikk på filen, og lagre linken til et sted på regnearket. Etter at du har lastet ned, foreslår jeg at du lagrer en 2dre fil ved hjelp av et annet navn På den måten vil du ha en masterfil i tilfelle at du ved et uhell sletter en av regnearkformlene. Jeg prøver å gjøre alle inngangsceller en annen farge enn formelcellene. Regnearket er en microsoft Excel-fil Hvis du har en tidligere versjon av Excel, så gi meg beskjed og jeg vil sende deg en annen fil å bruke. Også dette er et makroaktivert regneark. Siden de forskjellige regnearkene bruker makroer, kan du se en sikkerhetsadvarsel om at de har blitt deaktivert når du åpner regnearket Hvis du vil bruke regnearket, må du klikke på aktiver innhold. Opptak av regneark. Siste regneark 12 9 2013.Relaterte Posts. Risk Disclosure. All handel inneholder substan kapitalrisiko og ikke for alle investorer En investor kan potensielt miste all eller mer enn den opprinnelige investeringen Risikokapitalen er penger som kan gå tapt uten å skade økonomisk trygghet eller livsstil. Bare risikokapital skal brukes til handel og bare de som har tilstrekkelig risiko kapital bør vurdere å handle Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.