Eksponensiell Bevegelig Gjennomsnitt Og Standard Avvik

Standardavvik Standardavviksverdien av markedsvolatilitetsmåling. Denne indikatoren beskriver omfanget av prisfluktuasjoner i forhold til Moving Average. Så, hvis verdien av denne indikatoren er høy, er markedet volatilt, og prisene på barer er ganske spredt i forhold til det bevegelige gjennomsnittet. Hvis indikatorverdien er lav, kan markedet beskrives som lavvolatilitet, og prisene på barer ligger ganske nær det bevegelige gjennomsnittet. Normalt brukes denne indikatoren som en bestanddel av andre indikatorer. Ved beregning av Bollinger Bandsreg må man derfor legge til symbolet standardavviksverdi til det bevegelige gjennomsnittet. Markedsadferdigheten representerer utveksling av høy handelsaktivitet og sløvt marked. Så kan indikatoren tolkes enkelt: hvis verdien er for lav, det vil si at markedet er helt inaktivt, er det fornuftig å forvente en spike snart ellers, hvis det er ekstremt høyt, betyr det sannsynligvis at aktiviteten vil avta snart. Beregning StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE. N, i)) 2) StdDev (i) Standardavvik av den nåværende linjen SQRT kvadratroten AMOUNT (ji - N, i) summen av kvadrater fra ji - N til I N utjevningsperiode ApPRICE (j) anvendt pris på j baren MA (ApPRICE. N, i) glidende gjennomsnittsverdi med N periode på den nåværende linjen ApPRICE (i) anvendt pris på den nåværende linjen. Tony Finch i 2009 gir en metode for et eksponentielt glidende gjennomsnitt og standardavvik: Ovennevnte ser ut til å være basert på BP Welfords onlinealgoritme for standardavvik som også beregner den gjennomsnittlige. Skewness er forholdet mellom det tredje øyeblikket og standardavviket3 slik: Det tredje øyeblikket er definert som: Hvilket er så likt det andre øyeblikket eller variansen. Så ser på Tony Finchs pseudokode, ville jeg samle at m3 ville være: Men når Jeg tester dette, skrå er feil. Output, bemerker at befolkningen sd er den samme, men skevheten er langt fra den. Eventuelle forslag til å fikse koden ovenfor For testen lar jeg alfaverdien være 1n for testing validering. Ser på John Cooks online kode her og konvertert til R. Jeg ser ikke en lettfremstilt metode for å konvertere til en eksponentiell beveger seg på grunn av 1n i den siste skjevfunksjonen. Finch, Tony. (2009) Inkrementell beregning av vektet middel og varians. nfs-uxsup. csx. cam. ac. uk Jeg inkluderte et skjermbilde for å avklare problemet mitt: Jeg prøver å beregne en slags bevegelige gjennomsnitt og flytte standardavvik. Saken er at jeg vil beregne variasjonskoeffisientene (stdevavg) for den faktiske verdien. Vanligvis gjøres dette ved å beregne stdev og avg for de siste 5 årene. Men noen ganger vil det være observasjoner i databasen min, som jeg ikke har informasjon om de siste 5 årene (kanskje bare 3, 2 osv.). Det er derfor jeg vil ha en kode som vil beregne avg og stdev selv om det ikke er noen informasjon for hele 5 år. Også, som du ser i observasjonene, har jeg noen ganger informasjon over mer enn 5 år, da dette er tilfelle, jeg trenger en slags glidende gjennomsnitt som gjør at jeg kan beregne avg og stdev for de siste 5 årene. Så hvis et selskap har informasjon i 7 år trenger jeg en slags kode som vil beregne avg og stdev for, kan vi si 1997 (1991-1996), 1998 (1992-1997) og 1999 (1993-1998). Som jeg ikke er veldig kjent med sas-kommandoer, bør den se veldig veldig ut som: Eller noe som dette, jeg har ingen anelse, jeg skal prøve å finne ut det, men det er verdt å legge det ut hvis jeg ikke finner det selv. En fleksibel Prisavvik IndicatorFunction: FxDeviation FxDeviation er en superindikator som plotter et bredt utvalg av avviks - eller forskyvningsfunksjoner på et diagram fra en enkelt indikator. Det er en quotsisterquot-indikator på den fleksible båndplottingsindikatoren, RibbonsPlotter. FxDeviation avviker avviket fra den nåværende prisen fra ethvert referansepunkt som kan opprettes av RibbonsPlotter. Fig. 1. Bollinger Bandbånd og søsterindikator FxDeviation som viser sluttkursavviksverdien fra senterlinjen. Dette Bollinger Band (Ribbon). for eksempel er en type velkjent indikator hvor midtlinjen er definert som et enkelt bevegelige gjennomsnitt og den vertikale forskyvningen som brukes til å beregne båndene over og under dette bevegelige gjennomsnittet, er noe flere av standardavviket. Sluttprisen på høyre side er nesten 2 bånd under midtlinjen. Tilsvarende avvik, målt i enheter med standardavvik fra den bevegelige gjennomsnittlige senterlinjen, er -1,95. Når du definerer avviket i enheter av standardavvik, er avviket også kjent som Z-Score. FxDeviation kan imidlertid plotte mange andre typer avvik, for eksempel ATR-enheter, prosentandel av pris, standardfeil, etc. FxDeviation kan også plotte flere avvik på samme diagram. For eksempel viser følgende diagram det samtidige diagrammet av avviket til høye (grønne) og lave (røde) av hver stang fra en lineær regresjonssenterlinje: Fig. 2 Avvik av høy og lav av hver linje fra en lineær regresjon midtlinjen. FxDeviation må bruke de samme inngangsparametrene for senterlinjen og avviksfunksjonen som RibbonsPlotter-indikatoren for utgangen for å gjenspeile tilsvarende prishandling i båndindikatoren. FxDeviations fleksibilitet stammer fra det faktum at brukeren kan angi midtlinjens funksjon uavhengig av forskyvningsfunksjonen som gjør den ekstremt fleksibel. Midtlinjen, eller referansen, er spesifisert av brukeren med en inngangsparameter RefID. og kan være en av de følgende funksjonene: Enkelthetisk flytende gjennomsnittlig (AMA) eksponensiell flytende gjennomsnitt (EMA) Linear Regression Line (LR) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Tillson T3 Triple Eksponensiell Moving Gjennomsnitt (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) Fast verdi (null, for eksempel, vil plotte avviksfunksjonen om null-aksen) Jurik Moving Average-funksjonen krever at brukeren kjøper denne Tradestation-tillegget fra Jurik Research. Anropet til denne funksjonen er kommentert da de fleste brukere ikke vil bli lisensiert for å bruke denne funksjonen. De som er lisensiert, kan uncomment ut den aktuelle delen av koden i funksjon FxDeviation for å implementere denne funksjonen. Brukeren kan spesifisere avviksfunksjonen som brukes til å produsere båndene, uavhengig av midtlinjen (referanse) - funksjonen ved å spesifisere en inngangsparameter, DevID. Avviksfunksjonen kan være en av følgende: Standardavvik (Bollinger Bands) Standardfeil (Jon Andersen Bands) Gjennomsnittlig True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Gjennomsnittlig True Range JATR (ATR ved hjelp av Jurik Moving Average) Prosentpoeng Hvorfor bruke FxDeviation Indikator FxDeviation-indikatoren konsoliderer muligheten til å plotte et stort utvalg av avvik i en enkelt indikator. Denne indikatoren kan da erstatte flere andre indikatorer og gir et konsekvent brukergrensesnitt for denne samlingen av funksjoner. Verdiene plottet av indikatoren stammer fra en tilsvarende multifunksjons FxDeviation-funksjon kalt av indikatoren. Denne funksjonen kan også kalles fra en strategi. Siden samme funksjon genererer verdier for både strategien og FxDeviation-indikatoren, kan brukeren forsikres om at verdiene vil være de samme, dersom inngangsparametrene stemmer overens. En enkelt funksjonsavviksfunksjon har mange fordeler for utvikleren av automatiserte handelsstrategier: Dette er den perfekte indikatoren for å bruke i en reversering til den innebygde typen handelsstrategi, eller en strategi som bygger på prisavvik fra en referanseverdi for å initiere handler. Optimeringsprogrammet kan teste mange forskjellige typer handelsstrategier uten å endre grunnleggende strategikoding, siden optimaliseringsprosessen kan bytte mellom Bollinger Band, Keltner Band og Percentage Band-avvik uten å kreve manuell manipulering eller duplisering av strategikoden. Kodejusteringer og oppdateringer kan gjøres på et enkelt sted, uten at det er nødvendig å duplisere endringene gjennom flere forskjellige indikatorer eller strategier. Et konsekvent brukergrensesnitt på tvers av mange separate funksjoner gjør at koden er mer brukervennlig og derfor mindre utsatt for utilsiktede feil. FxDeviation Eksempler RibbonPlotter er i stand til å produsere et bredt utvalg av båndplott. Noen av eksemplene som vises nedenfor representerer de vanligste og mest kjente bånd - eller båndfunksjonene. Søstersfunksjonen, FxDeviation. vises umiddelbart nedenfor og angir avviket fra sluttkursen fra senterlinjen. Bollinger Ribbons er dannet av en aritmetisk glidende gjennomsnittlig midtlinje og en StdDev-forskyvningsfunksjon. Dette diagrammet viser bånd på forskyvninger av 1, 2 og 3 standardavvik. Bandene øker karakteristisk når prisen trender og smal under konsolidering. Slutkursen på den siste linjen ligger like over det andre nedre bandet. FxDeviation viser avviksverdien er -1,95 .95 Anderson Ribbons bruker en lineær regresjons sentrumlinje og en StdErr avviksfunksjon. Hvert bånd representerer en standardfeilforhøyelse vekk fra midtlinjen. Den lineære regresjons midtlinjen klemmer prisen nærmere enn et glidende gjennomsnitt, og standardfeilbåndene utvides ikke betydelig når prisaktiviteten trender, i motsetning til Bollinger Bands. I stedet angir smale bånd at prisen trender konsekvent nær regresjonslinjen. Bredbånd foreslår økt volatilitet av pris vekk fra regresjonslinjen, og ses vanligvis under en pause i en trend. Dette båndet representerer en Jurik Moving Average (JMA) senterlinje og en prosentuell avvik fra midtlinjen. Egenskapen Jurik Moving Average er populær på grunn av glatt og lavt lag. Den må kjøpes som et tillegg til Tradestation. Tillson T3 Moving Average er lik og har nesten jevnhet og lavt lag av Jurik, og er tilgjengelig for Tradestation-brukere som en innebygd funksjon. Tillson T3 Moving Average er også tilgjengelig for bruk i FxDeviation. FxDeviation Input Parameters Pris1 gjennom Price3 er inngangsprisene som brukes til å beregne avvik fra midtlinjen. Brukeren kan for eksempel plotte avviket mellom høy og lav og lukk av hver linje på en enkelt graf. RefPrice er prisen som brukes til å beregne referanselinjen fra hvilken avvik er målt. Det kan for eksempel være Lukk. eller hvis ytterligere filtrering av senterlinjen er ønsket, AvgPris. RefID velger funksjonen som skal brukes til å beregne midtlinjen / linjene. De andre funksjonene som brukes til å beregne midtlinjen (AMA, EMA, LR, etc.) er tall i rekkefølge av lengdeparametrene som følger RefID. For å velge en eksponentiell glidende gjennomsnittlig midtlinje, for eksempel, vil brukeren legge inn 2 siden EMALength vises i den andre stillingen som følger RefID. Brukeren vil spesifisere en RefID på 3, 4 eller 5 for å velge en midtlinje som består av en lineær regresjonslinje, et Kaufman-glidende gjennomsnitt eller et Tillson T3 glidende gjennomsnitt, da dette er rekkefølgen at deres tilsvarende lengdeparametere vises i inngangen parameterlisten. DevID er verdien av avviksfunksjonen som brukes til å måle avviksavvik fra PriceRef. Ref1-Ref5 er referanseverdi som også vil bli vist, hvis de ikke er null. For eksempel, for å tegne en nullreferanselinje på avviksgraf, bruk et nullnummer veldig nær null, for eksempel 0.00001. som vist til høyre. Hvis du vil se når avviksfunksjonen når eller - 2.0, legg deretter til to ytterligere referanseverdier, Ref1 2 og Ref2 -2.